Tổng quan thị trường chứng khoán phái sinh ngày 26/08/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/08/2021, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đồng loạt giảm điểm. Hợp đồng tương lai VN30F2109 đóng cửa ở mức 1,406.7 điểm (-1.7%); VN30F2110 đạt 1,405.9 điểm (-1.8%); VN30F2112 đạt 1,407.1 điểm (-1.7%); và VN30F2203 đạt 1,405.6 điểm (-2.2%); trong khi đó, chỉ số VN30 chốt phiên ở mức 1,412.4 điểm (-1.1%).

Basis lớn nhất giữa hợp đồng VN30F2109 và chỉ số VN30 đạt được trong phiên là 1.9 điểm, còn basis nhỏ nhất đạt -6.3 điểm, tương đương mức chênh lệch cao nhất trong phiên đạt 8.2 điểm. Kết phiên, basis hợp đồng tương lai VN30F2109 đảo chiều từ dương sang âm và đạt -5.7 điểm. Điều này cho thấy NĐT đang bi quan về triển vọng VN30-Index.

Thanh khoản thị trường phái sinh giảm so với phiên trước với tổng khối lượng giao dịch đạt 241,968 hợp đồng (-13.0%). Tổng lượng vị thế mở thị trường đạt 33,359 hợp đồng, tương đương cuối phiên hôm qua.

Dựa trên lý thuyết định giá Arbitrage, giá trị hợp lý (FV) cho hợp đồng tương lai VN30F2109 là 1,413.6 điểm, cao hơn 6.9 điểm so với giá thị trường. Tương tự, giá hợp lý tham khảo cho hợp đồng VN30F2110 là 1,419.1 điểm (cao hơn TT 13.2 điểm), VN30F2112 là 1,427.6 điểm (cao hơn TT 20.5 điểm), và VN30F2203 là 1,443.6 điểm (cao hơn TT 38.0 điểm).